Инвестиционные портфели часто содержат компоненты, которые не работают согласованно друг с другом. При этом внесение изменений в инвестиционные риски или удержание их в разумном диапазоне может оказаться практически непреодолимой задачей. Однако можно объединить мониторинг и практическую деятельность, используя эффективную оверлейную программу.

Почему нас выбирают для оверлейных услуг

RCE Banque имеет в своем распоряжении глобальную команду опытных специалистов по оверлею, которые будут работать вместе с вами, чтобы максимально понять требования вашего портфеля и помочь разработать решение, соответствующее вашим конкретным инвестиционным задачам. Наши профессионалы создадут для вас инвестиционную структуру, обеспечивающую улучшенную прозрачность инвестиционных рисков и возможность эффективно контролировать эти риски с помощью наших надежных сервисов.

Что дает клиентам оверлей от RCE Banque:

  • Увеличение доходности за счет управления общей ликвидностью портфеля
  • Уменьшение ошибок отслеживания за счет систематической ребалансировки
  • Доступ к глобальной круглосуточной торговле с несколькими площадками для наилучшего исполнения
  • Получение дополнительных ресурсов и опыта внедрения благодаря нашей глобальной команде

Оверлейные услуги от RCE Banque включают в себя:

Эквализация денежных средств
Денежные средства необходимы для обеспечения ликвидности. Наше решение конвертирует денежные риски в акции и/или облигации с использованием производных финансовых инструментов. Ежедневно проводится коррекция общей суммы денежных средств. Наша служба управления регулирует риски и обрабатывает все последующие аспекты управления этими позициями.
Реализация политики
Многие портфели управляются в соответствии со стратегическим распределением активов, но со временем риски начинают дрейфовать по отношению друг к другу. Дисциплинированный план ребалансировки позволяет держать такие риски под контролем. Благодаря ежедневному мониторингу портфеля, наша служба реализации политики может управлять рисками с помощью наложенных транзакций, эффективно решая проблему перераспределения денежных средств.
Динамическое снижение рисков
Решения для динамического снижения рисков – это эффективные стратегии, используемые инвесторами, которые управляют избыточным риском. Их цель состоит в том, чтобы улучшить размер активов по сравнению с обязательствами. Сюда входят пенсионные планы, управляющие активами в соответствии с их долгосрочными обещаниями бенефициарам.
Распространенную форму такого поручения часто называют «скользящим портфелем», поскольку уровень риска при распределении активов снижается по мере того, как эта цель достигается с течением времени. Стратегия наложения обеспечивает рентабельную и своевременную реализацию новых целевых рисков и обеспечивает желаемое распределение активов, когда появляется рыночная возможность.
Бета-преобразование
Сочетание классов активов (или бета) в SAA не всегда совпадает с наиболее плодотворными возможностями избыточной доходности (или альфа). Нежелательные классы активов могут быть уменьшены, а желаемые классы активов могут быть добавлены, и все это с помощью программы наложения.
Управление рисками
Большинству инвесторов необходимо поддерживать подверженность рисковым активам в течение длительного времени для достижения агрессивных целевых показателей ожидаемой доходности. Однако не все могут выдержать полный риск ухудшения ситуации в результате серьезной коррекции, на восстановление которой могут потребоваться годы. RCE Banque предлагает инструменты управления рисками, предназначенные для уменьшения частоты и/или величины просадок в стоимости портфеля в результате значительного падения рынка. Наши портфельные управляющие могут адаптировать параметры решения в соответствии с конкретными потребностями каждого клиента.

Наше комплексное инвестиционное решение

Наша глобальная команда специалистов по оверлею имеет богатый опыт решения сложных инвестиционных задач, с которыми сталкиваются инвесторы, используя наши запатентованные технологии и системы:

Собственная система агрегирования данных на уровне аккаунта для управления наложениями.

Круглосуточная глобальная торговая площадка только для агентств со специализацией по сегментам рынка.

Собственные системы количественного анализа для управления ошибками отслеживания фьючерсов до настраиваемых тестов.

Полная интеграция физической и оверлейной торговли через систему управления торговыми ордерами для более сложных решений.